Menedżer ds. ryzyka - bankowość

Analiza zagrożeń

Janusz Giersz jest key managerem w Departamencie Zarządzania Ryzykiem w Banku Millennium. – Jeden z amerykańskich bankierów powiedział kiedyś: Interesy, które prowadzą bankierzy, polegają na zarządzaniu ryzykiem. Mówiąc najprościej – to jest właśnie bankowość. I ja się z tym w pełni zgadzam – mówi – Ryzyko jest integralnym elementem każdej działalności podejmowanej przez człowieka, a w banku ma charakter powszechny i w związku z tym w ramach Departamentu zajmujemy się z ryzykiem kredytowym, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem operacyjnym, ryzykiem płynności.

- Zajmuję się ryzykiem kredytowym – opowiada Janusz Giersz - pojęcie to wiąże się z niepewnością, czy dłużnik terminowo i w pełni wywiąże się ze swoich zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartej umowy. Sens mojej pracy sprowadza się więc do analizy potencjalnych zagrożeń, oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia bądź też wskazania działań ograniczających zagrożenia. Inny amerykański bankier przedstawił analizę kredytową jako przechadzkę w przyszłość, żeby zobaczyć, co się może wydarzyć, a następnie powrót do teraźniejszości, by podjąć działania, które mogą przynieść jak najwięcej korzyści. Prowadzenie efektywnej działalności kredytowej w banku polega nie na całkowitym uniknięciu ryzyka, ale na właściwym jego zidentyfikowaniu, oszacowaniu i zarządzaniu nim w odpowiedni sposób.

W zarządzaniu ryzykiem kredytowym bierze udział kilka grup analityków. Pierwsza grupa to analitycy kredytowi, którzy w swojej codziennej pracy oceniają zdolność kredytową potencjalnych klientów wykorzystując w tym celu analizę ekonomiczno-finansową. Analitycy-regulatorzy to osoby odpowiedzialne za analizę, przygotowywanie i modyfikację regulaminów, instrukcji, procedur. Oni też przygotowują wytyczne do działalności kredytowej banku. Trzecią grupę stanowią analitycy-metodolodzy, którzy badają skuteczność stosowanych narzędzi oceny ryzyka kredytowego klienta (scoringi, ratingi) i przedstawiają propozycje doskonalenia tych narzędzi pod kątem właściwej kwantyfikacji ryzyka. Ostatnia grupa to analitycy portfelowi, zajmujący się analizą portfela kredytowego banku z punktu widzenia zmian ilościowych jak i jakościowych, czyli udziału należności zagrożonych (nieterminowych) w różnych przekrojach. Efektem ich pracy jest ocena ryzyka kredytowego całego portfela kredytowego banku.

- Idealny analityk ma wyższe wykształcenie ekonomiczne lub finansowe, wiedzę z zakresu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, prawnych form zabezpieczeń wierzytelności, restrukturyzacji finansowej klientów, specyfiki oferowanych produktów obciążonych ryzykiem (nie tylko kredyty, ale i leasing czy factoring), zna zewnętrzne i wewnętrzne regulacje kredytowe – wylicza Janusz Giersz – Nie sposób wszystkiego nauczyć się podczas studiów. I dlatego też częściej poszukiwani na takie stanowiska są ludzie już z pewnym doświadczeniem, a nie absolwenci prosto po studiach.

Niezbędne są też umiejętności analityczne, wnioskowania, przewidywania, myślenia perspektywicznego, identyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z danym klientem czy transakcją, podejmowania decyzji. – Dużym stresem jest przygotowywanie analizy i oceny ryzyka decydujące o transakcjach wartych czasem i kilkaset milionów złotych – przyznaje dyrektor.

- Praca w Departamencie Zarządzania Ryzykiem jest niesłychanie atrakcyjna, wszechstronna i rozwijająca – uważa Janusz Giersz – doświadczenie i wiedza tu zdobyte mogą się przydać nie tylko w pracy zawodowej (bankowość, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, factoringowe), ale także w życiu codziennym, w którym pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia, i które – z naszego punktu widzenia – są nieoczekiwane i niemiłe. Jednym słowem: ryzyko jest wszędzie.