Chapter Lead – Modelowanie Ryzyka Kredytowego

  • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
  • Kierownik
  • 2018-10-12
  • Ważna jeszcze 24 dni (do 2018-11-11)

    Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Chapter Lead – Modelowanie Ryzyka Kredytowego

    Miejsce pracy: Warszawa
    Nr ref.: AŚ/PRMRK/09/2018

    Risk Hub Warsaw to szybko rosnący zespół ekspertów z zakresu modelowania, którzy są zdeterminowani, aby opracowywać najlepsze możliwe modele ryzyka finansowego, aby wspierać klientów ING w ich finansowych i życiowych wyborach. Dołącz do nas! #polecam

    Czym zajmujemy się Risk Hub Warsaw?


    Nasza ekspertyza polega na opracowywaniu i zarządzaniu modelami ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego oraz rynków finansowych, przy użyciu najnowocześniejszych metod modelowania, narzędzi i technologii przetwarzania danych.

    Grupa ING zdecydowała o utworzeniu Risk Hub Warsaw, aby jeszcze bardziej wzmocnić i rozwinąć zdolności modelowania ryzyka kredytowego. Aktualnie szukamy doświadczonej i energicznej osoby, która przejmie rolę Chapter Lead.

    Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

    Twoje zadania:


    Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za zarządzanie całym cyklem życia modeli ryzyka w szczególności za rozwój tych modeli, monitorowanie wydajności, dokumentację oraz pozostałe czynności administracyjne związane z utrzymaniem modeli. Zakres modeli obejmuje zarówno modele regulacyjne wykorzystywane w szacowaniu kapitałów lub rezerw oraz modele nieregulacyjne wykorzystywane w procesie zarzadzania ryzykiem kredytowym lub rynkowym.

    Osoba ta będzie odpowiadała również za zarządzanie wymaganiami dotyczącymi danych wykorzystywanych w cyklu życia modelu oraz współpracuje  z jednostkami IT w celu wdrożenia modelu zgodnie z ustaloną specyfikacją.

    Będzie pełniła funkcję managera zespołu modelarzy, zarządzała kontaktami z interesariuszami biznesowymi oraz współpracowała z jednostką walidacji, audytem wewnętrznym i regulatorem w zakresie nadzorowanych modeli ryzyka.

    Będzie również dbała o terminową realizacje zaleceń i usprawnień w ramach nadzorowanych modelami ryzyka.

    Nasze oczekiwania:

    • Wykształcenie wyższe (stopień magistra lub doktora), najlepiej w zakresie ekonometrii, ekonomii, statystyki lub matematyki.
    • Co najmniej 6+ lat praktycznego doświadczenia w zakresie zarządzania modelami ryzyka kredytowego lub rynkowego.
    • Wiedza techniczna i doświadczenie w zakresie praktyk audytorskich, metodologii i regulacji nadzorczych w bankowości / ubezpieczeniach.
    • Umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, w tym umiejętność tworzenia wysokiej jakości dokumentacji, raportów i wskazówek dotyczących metodologii.
    • Duże doświadczenie i znajomość wymagań regulacyjnych.
    • Doskonałe umiejętności planowania i zarządzania projektami.
    • Doskonałe umiejętności w zakresie doradztwa i zarządzania ludźmi.

            .... i  nade wszystko - czerpie przyjemność z rozwijania modeli!

     Prosimy o przesłanie CV w j. polskim i angielskim.

    Oferujemy Ci:
    Stabilne warunki zatrudnieniaSzkolenia i programy rozwojoweDostęp do nowych technologiiPremię uzależnioną
    od wyników
    Prywatną opiekę medycznąPracowniczy program emerytalnyPakiet sportowyKafeteryjny system benefitów