ING Bank Śląski S.A.

Ekspert ds. Walidacji Modeli w obszarze ryzyka rynkowego

ING Bank Śląski S.A.O firmie

  • Katowice, Polska
    Katowice, śląskie
  • Ważna jeszcze 23 dni
    do: 29 lip 2020
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Ekspert

ING Bank Śląski S.A.

Katowice

Katowice

Ekspert ds. Walidacji Modeli
w obszarze ryzyka rynkowego

Miejsce pracy: Katowice
AŚ_0016357

W ING Banku Śląskim liczą się ludzie. Naszym Klientom doradzamy uczciwie, mówiąc wprost, a pracowników traktujemy z uznaniem, dając możliwość rozwoju i przestrzeń do realizacji różnorodnych pasji. Dołącz do nas! #polecam

Foto_bok

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Twoje zadania:

  • Walidacja modeli w zakresie ryzyka rynkowego (HVaR, modeli wyceny produktów FM, modeli płynności i ALM)
  • Kształtowanie metodologii i narzędzi wykorzystywanych w procesie walidacji
  • Formułowanie zaleceń mających na celu podnoszenie jakości modeli oraz weryfikacja ich realizacji
  • Praca z danymi m.in. w systemie SAS z wykorzystaniem narzędzi SQL/4GL/Integration Studio

Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, metody ilościowe
  • Praktyczna wiedza w obszarze zarządzania ryzykiem płynności, stopy procentowej i FX
  • Umiejętności szybkiego uczenia się i otwartość na poszerzanie  wiedzy
  • Znajomości narzędzi statystycznych i ekonometrii
  • Znajomości programowania w SAS, SQL, Python
  • Znajomości języka angielskiego – poziom C1
 
Oferujemy Ci:
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Szkolenia i programy rozwojowe
  • Dostęp do nowych technologii
  • Premię uzależnioną od wyników
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracowniczy program emerytalny
  • Pakiet sportowy
  • Kafeteryjny system benefitów
Grafika dolna

W ING Banku Śląskim liczą się ludzie. Naszym Klientom doradzamy uczciwie, mówiąc wprost, a pracowników traktujemy z uznaniem, dając możliwość rozwoju i przestrzeń do realizacji różnorodnych pasji. Dołącz do nas! #polecam

Ekspert ds. Walidacji Modeli
w obszarze ryzyka rynkowego

Numer ref.: AŚ_0016357

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Twoje zadania:

  • Walidacja modeli w zakresie ryzyka rynkowego (HVaR, modeli wyceny produktów FM, modeli płynności i ALM)
  • Kształtowanie metodologii i narzędzi wykorzystywanych w procesie walidacji
  • Formułowanie zaleceń mających na celu podnoszenie jakości modeli oraz weryfikacja ich realizacji
  • Praca z danymi m.in. w systemie SAS z wykorzystaniem narzędzi SQL/4GL/Integration Studio

Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, metody ilościowe
  • Praktyczna wiedza w obszarze zarządzania ryzykiem płynności, stopy procentowej i FX
  • Umiejętności szybkiego uczenia się i otwartość na poszerzanie  wiedzy
  • Znajomości narzędzi statystycznych i ekonometrii
  • Znajomości programowania w SAS, SQL, Python
  • Znajomości języka angielskiego – poziom C1

Oferujemy Ci:

  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Szkolenia i programy rozwojowe
  • Dostęp do nowych technologii
  • Premię uzależnioną od wyników
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracowniczy program emerytalny
  • Pakiet sportowy
  • Kafeteryjny system benefitów
 

Ogłoszenie archiwalne