Citi Handlowy

Ekspert ds. Walidacji Modeli

Citi HandlowyO firmie

Citi Handlowy

Senatorska 16

Warszawa

Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Ekspert ds. Walidacji Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
19026653

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą  procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku,  bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym.

Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Biura należy nadzór nad procesem  bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko  pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Zakres odpowiedzialności Biura obejmuje także weryfikację i ocenę poziomu istotności modeli , stopnia narażenia na ryzyko modelu wraz z oceną poziomu finalnego ryzyka modelu. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i pokrywają obszary związane  z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzaniem ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Jako członek zespołu walidacji modeli w naszym Banku będziesz miał okazję do:

  • Poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w  banku oraz metody wyznaczania elementów składowych wyniku finansowego
  • Zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
  • Kreatywnej pracy w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
  • Uczestnictwa w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywania nowych rozwiązań w tym zakresie
  • Pracy w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
  • Rozwoju w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy
  • Współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku

Zakres zadań:

  • Niezależna walidacja modeli ryzyka oraz modeli wycen instrumentów finansowych
  • Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej wraz z  rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach
  • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
  • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie  innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
  • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie  przy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych
  • Umiejętność obsługi i programowania w  SAS/SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w  Python/ C++
  • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
  • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)
  • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
  • Silne zdolności analityczne, zdolność do logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków, silne umiejętności prezentacyjne
  • Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań

Dodatkowo oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie (przy umowie o pracę)
  • Szansę na rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
  • Czas na rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach i dostęp do programów szkoleniowych
  • Możliwość współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy

Description 

  

Model Validation Bureau constitutes  fundamental pillar of an model risk management process in the bank providing effective challenge on the model functioning in the organization and establishing the major rules and guidelines in model risk area. Unit directly reports to the Vice President of the Management Board responsible for risk management at Bank Handlowy. The major responsibility of the bureau is to  assess soundness and  quality of models’ performance ( technically and functionally)  at each of step of the model risk cycle. Apart from the conducting implementation and periodical validations of the models, Bureau provides oversight on the ongoing model monitoring processes and has sole responsibility for formulating the recommendations and action plans to mitigate identified model limitations

 

Responsibilities

  • Conducting independent validation of credit risk models and models used for  pricing/valuation of financial instruments
  • Preparation of comprehensive validation reports including assessment of model conceptual soundness,  description of model performance testing outcomes  and  recommendations/ action plans formulated to eliminate model limitations
  • Preparation and maintenance of programming codes  and creating, maintaining and developing analytical tools and databases to strengthen  an effectiveness of model validation processes
  • Preparing and providing with presentations and other relevant materials and information in model validation area to Management of Board, CRO and  respective Committees in the bank
  • Effective collaboration with all stakeholders and provide effective challenge at each of steps of model risk management cycles ( model development, implementation, use, monitoring, reporting)

Qualifications

  • Master degree in a quantitative discipline (mathematics/physics/econometrics/finical engineering) )
  • Minimum three years’ experience in validating or developing  credit risk models ( loan loss provisioning, PD, LGD, CCF) or financial instrument’s pricing models
  • Strong knowledge on and extensive programming experience in SAS / SQL , experience with coding in Python / C ++
  • Proficiency with MS Office package (Word, Excel, Access, Visio, PowerPoint)
  • Knowledge of English, allowing for verbal and written communication (preparation of technical documentation, contact with English-speaking colleagues)
  • Excellent mathematical ability with a strong background in stochastic calculus,  numerical algorithms and statistical modeling
  • Ability to apply quantitative techniques to solve practical problems and formulate clear findings and conclusion and ability to work under pressure

What do we offer

  • Occasion to develop in dynamic and challenging, but still very friendly, work environment
  • Opportunity to work in cooperation with qualified Polish and foreign specialists from various areas of the Bank
  • Stable full-time employment and attractive salary
  • Rich social package (including medical care, fitness card, life insurance, additional pension insurance)
Rola Ekspert do spraw Walidacji Modeli zlokalizowana w Banku Handlowym S.A. w Warszawie: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf
 
The role of the Models Validation Expert is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Ekspert ds. Walidacji ModeliNumer ref.: 19026653

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą  procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku,  bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym.

Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Biura należy nadzór nad procesem  bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko  pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Zakres odpowiedzialności Biura obejmuje także weryfikację i ocenę poziomu istotności modeli , stopnia narażenia na ryzyko modelu wraz z oceną poziomu finalnego ryzyka modelu. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i pokrywają obszary związane  z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzaniem ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Jako członek zespołu walidacji modeli w naszym Banku będziesz miał okazję do:

  • Poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w  banku oraz metody wyznaczania elementów składowych wyniku finansowego
  • Zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
  • Kreatywnej pracy w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
  • Uczestnictwa w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywania nowych rozwiązań w tym zakresie
  • Pracy w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
  • Rozwoju w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy
  • Współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku

Zakres zadań:

  • Niezależna walidacja modeli ryzyka oraz modeli wycen instrumentów finansowych
  • Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej wraz z  rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach
  • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
  • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie  innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
  • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie  przy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych
  • Umiejętność obsługi i programowania w  SAS/SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w  Python/ C++
  • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
  • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)
  • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
  • Silne zdolności analityczne, zdolność do logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków, silne umiejętności prezentacyjne
  • Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań

Dodatkowo oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie (przy umowie o pracę)
  • Szansę na rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
  • Czas na rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach i dostęp do programów szkoleniowych
  • Możliwość współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy

Description 

  

Model Validation Bureau constitutes  fundamental pillar of an model risk management process in the bank providing effective challenge on the model functioning in the organization and establishing the major rules and guidelines in model risk area. Unit directly reports to the Vice President of the Management Board responsible for risk management at Bank Handlowy. The major responsibility of the bureau is to  assess soundness and  quality of models’ performance ( technically and functionally)  at each of step of the model risk cycle. Apart from the conducting implementation and periodical validations of the models, Bureau provides oversight on the ongoing model monitoring processes and has sole responsibility for formulating the recommendations and action plans to mitigate identified model limitations

 

Responsibilities

  • Conducting independent validation of credit risk models and models used for  pricing/valuation of financial instruments
  • Preparation of comprehensive validation reports including assessment of model conceptual soundness,  description of model performance testing outcomes  and  recommendations/ action plans formulated to eliminate model limitations
  • Preparation and maintenance of programming codes  and creating, maintaining and developing analytical tools and databases to strengthen  an effectiveness of model validation processes
  • Preparing and providing with presentations and other relevant materials and information in model validation area to Management of Board, CRO and  respective Committees in the bank
  • Effective collaboration with all stakeholders and provide effective challenge at each of steps of model risk management cycles ( model development, implementation, use, monitoring, reporting)

Qualifications

  • Master degree in a quantitative discipline (mathematics/physics/econometrics/finical engineering) )
  • Minimum three years’ experience in validating or developing  credit risk models ( loan loss provisioning, PD, LGD, CCF) or financial instrument’s pricing models
  • Strong knowledge on and extensive programming experience in SAS / SQL , experience with coding in Python / C ++
  • Proficiency with MS Office package (Word, Excel, Access, Visio, PowerPoint)
  • Knowledge of English, allowing for verbal and written communication (preparation of technical documentation, contact with English-speaking colleagues)
  • Excellent mathematical ability with a strong background in stochastic calculus,  numerical algorithms and statistical modeling
  • Ability to apply quantitative techniques to solve practical problems and formulate clear findings and conclusion and ability to work under pressure

What do we offer

  • Occasion to develop in dynamic and challenging, but still very friendly, work environment
  • Opportunity to work in cooperation with qualified Polish and foreign specialists from various areas of the Bank
  • Stable full-time employment and attractive salary
  • Rich social package (including medical care, fitness card, life insurance, additional pension insurance)
Rola Ekspert do spraw Walidacji Modeli zlokalizowana w Banku Handlowym S.A. w Warszawie: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf
 
The role of the Models Validation Expert is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf

Program jest realizowany w miastach:

Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mielec, Nowy Sącz, Oborniki Wielkopolskie, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Skarżysko Kamienna, Sosnowiec, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świdnica, Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zielona Góra, Żory.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy