Model Developer - Interest Rates & Balance Sheet - Senior Specialist

ING Hubs Poland

ING Hubs Poland

Zajęcza 4

Śródmieście

Warszawa

Technologie, których używamy

Wymagane

  • Python

  • R

Mile widziane

  • Git

Twój zakres obowiązków

  • Ulepszanie metodologii rozwoju modelu,

  • Opracowywanie, ulepszanie, analizowanie i dokumentowanie modeli ALM,

  • Doradztwo w zakresie modelowania,

  • Monitorowanie modeli, analiza historyczna i testy porównawcze.

Nasze wymagania

  • Posiadasz stopień naukowy (licencjat lub magister) w ekonometrii, metodach ilościowych, statystyce, matematyce, fizyce lub podobnym obszarze,

  • Dobrze znasz miary i źródła ryzyka stopy procentowej,

  • Posiadasz doświadczenie w modelowaniu ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (np. NMD, dynamika stóp procentowych),

  • Masz dobra znajomość modelowania statystycznego i metod ekonometrycznych,

  • Posiadasz doświadczenie w programowaniu statystycznym (np. Python, R),

  • Posiadasz umiejętność identyfikowania problemów, analizowania kluczowych informacji i wskazywania połączeń między nimi w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań,

  • Posiadasz umiejętność pracy w zespole,

  • Masz umiejętność jasnego i zwięzłego wyrażania pomysłów, faktów i opinii i potrafisz je płynnie wyrazić także w języku angielskim.

  • Doświadczenie w opracowaniu i/lub walidacji modeli behawioralnych, takich jak modele przedpłat,

  • Modele replikacji (zabezpieczenia),

  • Zrozumienie produktów bankowych i rynków finansowych, np. opcje,

  • Znajomość i doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik statystycznych, takich jak Monte Carlo, statystyka Bayesowska, metody numeryczne, stochastyczne modele stóp procentowych itp.,

  • Doświadczenie w zakresie baz danych, modelowania danych, przygotowania danych i kontroli jakości danych jest uważane za plus,

  • Profesjonalna certyfikacja FRM/PRM/CFA,

  • Znajomość wymogów regulacyjnych w/z ryzyka stopy procentowej księgi bankowej,

  • Znajomość pojęć związanych z ryzykiem i cyklem życia modelu.

Mile widziane

  • Doświadczenie w programowaniu w języku Python,

  • Umiejętność obsługi Git,

  • Znajomość stochastycznych modeli stóp procentowych (Vasicek, CIR, Hull-White, LMM),

  • Znajomość frameworku Jarrow-van Deventer.

Benefity

  • dofinansowanie zajęć sportowych

  • prywatna opieka medyczna

  • dofinansowanie nauki języków

  • dofinansowanie szkoleń i kursów

  • ubezpieczenie na życie

  • spotkania integracyjne

  • siłownia w biurze

  • gry wideo w pracy

  • parking dla pracowników

  • strefa relaksu

O zespole:

Dział rozwoju modelu ryzyka finansowego to międzynarodowy zespół 80 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasza wiedza specjalistyczna polega na opracowywaniu i zarządzaniu modelami ryzyka kredytowego, ALM i modeli ryzyka operacyjnego. Aby dodatkowo wzmocnić i rozwinąć możliwości modelowania, ING zdecydowało się na utworzenie centrum ryzyka w Warszawie. Zespół ds. Rozwoju modeli Centrum Ryzyka w Warszawie będzie prowadził działania rozwojowe dla modeli w całym ING, ściśle współpracując przy międzynarodowych projektach z zespołami w Amsterdamie. Opracowane modele ALM są podstawą sukcesu ING i obejmują modele behawioralne (np. Modele przedpłat) i modele replikacji (zabezpieczenia). Modele są używane przez wszystkie lokalne jednostki zarządzania ryzykiem w ING. Jako specjalista w zakresie modelowania ALM, będziesz mieć możliwość zdobycia dalszego doświadczenia w tematach modelowania ALM, przy użyciu najnowocześniejszych metod modelowania, narzędzi i technologii przetwarzania danych.