dofinansowanie zajęć sportowych
Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyPracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyModel Developer - Interest Rates & Balance Sheet - Senior Specialist
ING Hubs Poland
- Zajęcza 4, Śródmieście, WarszawaWarszawa, mazowieckie
- ogłoszenie wygasło miesiąc temu
- umowa o pracę
- pełny etat
- starszy specjalista (Senior)
- praca hybrydowa
- rekrutacja zdalna
ING Hubs Poland
Zajęcza 4
Śródmieście
Warszawa
Technologie, których używamy
Wymagane
Python
R
Mile widziane
Git
Twój zakres obowiązków
Ulepszanie metodologii rozwoju modelu,
Opracowywanie, ulepszanie, analizowanie i dokumentowanie modeli ALM,
Doradztwo w zakresie modelowania,
Monitorowanie modeli, analiza historyczna i testy porównawcze.
Nasze wymagania
Posiadasz stopień naukowy (licencjat lub magister) w ekonometrii, metodach ilościowych, statystyce, matematyce, fizyce lub podobnym obszarze,
Dobrze znasz miary i źródła ryzyka stopy procentowej,
Posiadasz doświadczenie w modelowaniu ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (np. NMD, dynamika stóp procentowych),
Masz dobra znajomość modelowania statystycznego i metod ekonometrycznych,
Posiadasz doświadczenie w programowaniu statystycznym (np. Python, R),
Posiadasz umiejętność identyfikowania problemów, analizowania kluczowych informacji i wskazywania połączeń między nimi w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań,
Posiadasz umiejętność pracy w zespole,
Masz umiejętność jasnego i zwięzłego wyrażania pomysłów, faktów i opinii i potrafisz je płynnie wyrazić także w języku angielskim.
Doświadczenie w opracowaniu i/lub walidacji modeli behawioralnych, takich jak modele przedpłat,
Modele replikacji (zabezpieczenia),
Zrozumienie produktów bankowych i rynków finansowych, np. opcje,
Znajomość i doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik statystycznych, takich jak Monte Carlo, statystyka Bayesowska, metody numeryczne, stochastyczne modele stóp procentowych itp.,
Doświadczenie w zakresie baz danych, modelowania danych, przygotowania danych i kontroli jakości danych jest uważane za plus,
Profesjonalna certyfikacja FRM/PRM/CFA,
Znajomość wymogów regulacyjnych w/z ryzyka stopy procentowej księgi bankowej,
Znajomość pojęć związanych z ryzykiem i cyklem życia modelu.
Mile widziane
Doświadczenie w programowaniu w języku Python,
Umiejętność obsługi Git,
Znajomość stochastycznych modeli stóp procentowych (Vasicek, CIR, Hull-White, LMM),
Znajomość frameworku Jarrow-van Deventer.
Benefity
prywatna opieka medyczna
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie szkoleń i kursów
ubezpieczenie na życie
spotkania integracyjne
siłownia w biurze
gry wideo w pracy
parking dla pracowników
strefa relaksu
O zespole:
Dział rozwoju modelu ryzyka finansowego to międzynarodowy zespół 80 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasza wiedza specjalistyczna polega na opracowywaniu i zarządzaniu modelami ryzyka kredytowego, ALM i modeli ryzyka operacyjnego. Aby dodatkowo wzmocnić i rozwinąć możliwości modelowania, ING zdecydowało się na utworzenie centrum ryzyka w Warszawie. Zespół ds. Rozwoju modeli Centrum Ryzyka w Warszawie będzie prowadził działania rozwojowe dla modeli w całym ING, ściśle współpracując przy międzynarodowych projektach z zespołami w Amsterdamie. Opracowane modele ALM są podstawą sukcesu ING i obejmują modele behawioralne (np. Modele przedpłat) i modele replikacji (zabezpieczenia). Modele są używane przez wszystkie lokalne jednostki zarządzania ryzykiem w ING. Jako specjalista w zakresie modelowania ALM, będziesz mieć możliwość zdobycia dalszego doświadczenia w tematach modelowania ALM, przy użyciu najnowocześniejszych metod modelowania, narzędzi i technologii przetwarzania danych.