ING Tech Poland

Quantitative Analyst

ING Tech PolandO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ING Tech Poland

Zajęcza 4

Warszawa

Quantitative Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Szukamy Ciebie jeśli:

  • Lubisz oceniać wydajność i szukasz nowych sposobów budowania modeli ryzyka,
  • Masz stopień naukowy (magister lub doktorat) w metodach ilościowych, matematyki, fizyki, statystyki
  • Masz ponad 1,5-letnie doświadczenie w modelach ryzyka kredytowego,
  • Masz doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (Python, R),
  • Posiadasz wiedzę na temat narzędzi statystycznych i technik modelowania,
  • Masz wiedzę na temat przepisów IRB lub MSSF9,
  • Charakteryzuje Cię podejście analityczne i krytyczne,
  • Biegle władasz językiem angielskim w mowie i piśmie

Dodatkowo zapunktujesz za:

  • Dobre zrozumienie wymagań regulacyjnych (IRB lub MSSF9),
  • Szczegółową znajomość technik modelowania IRB lub MSSF9,
  • Znajomość modeli decyzji kredytowych (np. Modeli underwritingu, wyceny kredytu i systemów wczesnego ostrzegania),
  • Specjalizację w modelowaniu w innych obszarach.

Jak pracujemy

Co wyróżnia Risk Hub?

  • Pracujemy nowymi metodami tworzenia i walidowania modeli.
  • Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego/głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
  • Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
  • Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
  • Działamy zgodnie z podejściem Agile.
  • Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwartą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
  • Rozwój jest dla nas bardzo ważny – szkolimy się, dzielimy się wiedzą i realnie wpływamy na tworzone produkty.

 

W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o „zwinne” metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem (ludziom, z którymi pracujemy/ tworzymy firmę). Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania. Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie. W Warszawie budujemy następujące zespoły:

  • Data and analytical engineering,
  • Credit Risk Modelling,
  • ALM Modelling,
  • Model Validation.

Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nas zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy. Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub’ u.  

Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli. Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznym ratingu) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie. Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania. Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy. Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli. Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.

umowa o pracę
taki rodzaj umowy oferujemy
8:00 - 18:00 (8 godzin dziennie)
w tych godzinach pracujemy
ul. Zajęcza 4, Warszawa
tutaj mieści się nasze biuro

Zakres obowiązków

50%
  - Dokonywanie oceny modeli ryzykakredytowego
 
30%
  - Tworzenie wysokiej jakościraportów walidacyjnych
 
10%
  - Ciągłe doskonalenie i koordynacja
 
10%
  - Interakcja z modelowymi interesariuszami
 

Pozostałe wymagania

  • Pozytywny i konstruktywny sposób myślenia
  • Samodzielność 
W ING Tech Poland dbamy o:
Nad Twoją rekrutacją czuwają:

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Szukamy Ciebie jeśli:

  • Lubisz oceniać wydajność i szukasz nowych sposobów budowania modeli ryzyka,
  • Masz stopień naukowy (magister lub doktorat) w metodach ilościowych, matematyki, fizyki, statystyki
  • Masz ponad 1,5-letnie doświadczenie w modelach ryzyka kredytowego,
  • Masz doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (Python, R),
  • Posiadasz wiedzę na temat narzędzi statystycznych i technik modelowania,
  • Masz wiedzę na temat przepisów IRB lub MSSF9,
  • Charakteryzuje Cię podejście analityczne i krytyczne,
  • Biegle władasz językiem angielskim w mowie i piśmie
Quantitative Analyst

Dodatkowo zapunktujesz za:

  • Dobre zrozumienie wymagań regulacyjnych (IRB lub MSSF9),
  • Szczegółową znajomość technik modelowania IRB lub MSSF9,
  • Znajomość modeli decyzji kredytowych (np. Modeli underwritingu, wyceny kredytu i systemów wczesnego ostrzegania),
  • Specjalizację w modelowaniu w innych obszarach.

Jak pracujemy

Co wyróżnia Risk Hub?

  • Pracujemy nowymi metodami tworzenia i walidowania modeli.
  • Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego/głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
  • Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
  • Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
  • Działamy zgodnie z podejściem Agile.
  • Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwartą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
  • Rozwój jest dla nas bardzo ważny – szkolimy się, dzielimy się wiedzą i realnie wpływamy na tworzone produkty.

 

W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o „zwinne” metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem (ludziom, z którymi pracujemy/ tworzymy firmę). Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania. Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie. W Warszawie budujemy następujące zespoły:

  • Data and analytical engineering,
  • Credit Risk Modelling,
  • ALM Modelling,
  • Model Validation.

Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nas zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy. Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub’ u.  

Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli. Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznym ratingu) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie. Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania. Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy. Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli. Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.


Zakres obowiązków

50%
  - Dokonywanie oceny modeli ryzykakredytowego
 
30%
  - Tworzenie wysokiej jakościraportów walidacyjnych
 
10%
  - Ciągłe doskonalenie i koordynacja
 
10%
  - Interakcja z modelowymi interesariuszami
 

Pozostałe wymagania

  • Pozytywny i konstruktywny sposób myślenia
  • Samodzielność 

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Ogłoszenie archiwalne