Niestety, nie wspieramy Twojej przeglądarki
Start
Szukaj
Strefa ofert
Konto
Menu
ALIOR BANK
Sprawdź jak dojechaćMamy dla Ciebie pracę, która polega na:
• walidacji modeli – weryfikacji ich statystycznej jakości oraz ocenie, czy umożliwiają spełnienie wymagań nadzorczych oraz biznesowych,
• współtworzeniu standardów oceny modeli, ich architektury oraz sposobu zarządzania ich ryzykiem,
• analizie jakości danych wykorzystywanych w procesach budowy modeli pod względem technicznej poprawności i biznesowej użyteczności,
• weryfikacji technicznej poprawności zaimplementowania modeli w systemach Banku oraz testowaniu narzędzi zawierających zaimplementowane modele.
Jeżeli jesteś osobą, która:
• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia);
• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych i zarządczych),
• ma praktyczną wiedzę dotyczącą nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości,
• posługuje się sprawnie językami programowania (środowisko SQL, pakiety statystyczne R/SAS, Python),
• ma dodatkowy atut, jakim jest wiedza o modelach parametrów ryzyka kredytowego (modele PD/LGD/CCF zgodne z wymogami MSSF9), ryzyka rynkowego lub prognostycznych modelach makroekonomicznych,
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę.
Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyPracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcySpecjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli, Łopuszańska 38c, Włochy, Warszawa