Oferta pracy

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Starszy Specjalista ds. Modeli Ryzyka Kredytowego - umowa za zastępstwo

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

  • Warszawa, ul. Grzybowska 78

    Warszawa, mazowieckie
  • Ważna jeszcze 18 dni
    do: 10 paź 2020
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Specjalista (Mid / Regular)
BNP PARIBASBank zmieniającego się świata
Starszy Specjalista ds. Modeli Ryzyka Kredytowego - umowa za zastępstwo
miejsce pracy Warszawa
Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

 

Departament Modelowania Ryzyka Kredytowego składa się z młodych i ambitnych osób łączących na co dzień wiedzę z zakresu analizy danych, budowy modeli, zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ekonomii. W naszych codziennych obowiązkach jesteśmy skupieni na automatyzacji oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze modelowania parametrów PD, LGD, PF.

 

Twój charakter

  • wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów - kierunki ekonomiczne, matematyczne lub statystyczne;
  • wiedza z zakresu metod budowy modeli ryzyka kredytowego lub znajomość technik statystycznych wykorzystywanych w modelowaniu ryzyka;
  • podstawowa wiedza na temat regulacji nadzorczych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym np. IFRS 9, Basel/IRB;
  • dobra znajomości języka SQL oraz doświadczenie w pracy z narzędziami statystycznymi SAS, R, Python;
  • doświadczenie w pracy w Banku lub innej instytucji finansowej;
  • dobra znajomości języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
  • dokładność, wysoka motywacja i chęć rozwoju w międzynarodowej grupie kapitałowej.

Charakter
Twojej pracy

  • wsparcie w budowie i rozwoju modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych na potrzeby kalkulacji impairmentu (IFRS 9) oraz kapitału ekonomicznego (ECAP) – PD, LGD, EAD itp.;
  • wsparcie w budowie i rozwoju modeli makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby testów warunków skrajnych oraz IFRS 9;
  • bieżące utrzymanie, w tym monitoring i back-testing, wspomnianych modeli;
  • kalkulacja parametrów ryzyka kredytowego;
  • automatyzacja procesów związanych z budową i utrzymaniem modeli;
  • przygotowanie do analizy oraz wyciąganie wniosków z dużych zbiorów danych;
  • udział w bieżących pracach departamentu – również w obszarze modeli scoringowych i ratingowych, zarówno na potrzeby lokalne jak i grupowe.

Masz jak w Banku
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - na czas zastępstwa (około 15 miesięcy);
  • udział w projektach strategicznych z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku;
  • wsparcie i pomoc przełożonych w rozwijaniu wiedzy z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego (również z wykorzystaniem metod nauczania maszynowego lub sztucznej inteligencji);
  • możliwość szkoleń z zakresu programowania w językach SAS, R, Python, SQL.
  • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
  • poszanowanie idei work-life balance w codziennej pracy;
  • możliwość pracy zdalnej.

I jeszcze kilka słów o plusach pracy z nami – bo jest tego naprawdę sporo:

KAFETERIA MY BENEFIT
To TWÓJ czas wolny. Decyduj, jak chcesz go wykorzystać. Jest co robić.
KARTA MULTISPORT
Nie trzymaj jej bezczynnie w portfelu. Bierz bliskich i spędzaj czas aktywnie.
UPOMINKI DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Pamiętasz o Dniu Dziecka? My zawsze.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW
Twoi bliscy są częścią naszej rodziny. Zadbajmy o nich.
ZNIŻKI W BNP PARIBAS
Korzystaj, bo jesteś u siebie.
PRACUJ Z CHARAKTEREM

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

 

Departament Modelowania Ryzyka Kredytowego składa się z młodych i ambitnych osób łączących na co dzień wiedzę z zakresu analizy danych, budowy modeli, zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ekonomii. W naszych codziennych obowiązkach jesteśmy skupieni na automatyzacji oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze modelowania parametrów PD, LGD, PF.

 

Starszy Specjalista ds. Modeli Ryzyka Kredytowego - umowa za zastępstwo
  • wsparcie w budowie i rozwoju modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych na potrzeby kalkulacji impairmentu (IFRS 9) oraz kapitału ekonomicznego (ECAP) – PD, LGD, EAD itp.;
  • wsparcie w budowie i rozwoju modeli makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby testów warunków skrajnych oraz IFRS 9;
  • bieżące utrzymanie, w tym monitoring i back-testing, wspomnianych modeli;
  • kalkulacja parametrów ryzyka kredytowego;
  • automatyzacja procesów związanych z budową i utrzymaniem modeli;
  • przygotowanie do analizy oraz wyciąganie wniosków z dużych zbiorów danych;
  • udział w bieżących pracach departamentu – również w obszarze modeli scoringowych i ratingowych, zarówno na potrzeby lokalne jak i grupowe.
  • wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów - kierunki ekonomiczne, matematyczne lub statystyczne;
  • wiedza z zakresu metod budowy modeli ryzyka kredytowego lub znajomość technik statystycznych wykorzystywanych w modelowaniu ryzyka;
  • podstawowa wiedza na temat regulacji nadzorczych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym np. IFRS 9, Basel/IRB;
  • dobra znajomości języka SQL oraz doświadczenie w pracy z narzędziami statystycznymi SAS, R, Python;
  • doświadczenie w pracy w Banku lub innej instytucji finansowej;
  • dobra znajomości języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
  • dokładność, wysoka motywacja i chęć rozwoju w międzynarodowej grupie kapitałowej.
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - na czas zastępstwa (około 15 miesięcy);
  • udział w projektach strategicznych z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku;
  • wsparcie i pomoc przełożonych w rozwijaniu wiedzy z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego (również z wykorzystaniem metod nauczania maszynowego lub sztucznej inteligencji);
  • możliwość szkoleń z zakresu programowania w językach SAS, R, Python, SQL.
  • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
  • poszanowanie idei work-life balance w codziennej pracy;
  • możliwość pracy zdalnej.

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne