Starszy Specjalista w Departamencie Ryzyka w Zespole Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Płynności

Główne zadania:

• Opracowywanie, rozwijanie i zapewnianie odpowiedniej jakości działania modeli w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka płynności (w tym w warunkach skrajnych)
• Rozwijanie narzędzi analitycznych związanych z rozwojem systemu do pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego oraz ryzyka płynności
• Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku i specyfikacji technicznej, w szczególności w zakresie budowy i rozwoju modeli do pomiaru ryzyka rynkowego i płynności
• Przygotowywanie analiz oraz regularnych raportów dla kierownictwa wyższego szczebla oraz do organów nadzoru finansowego
• Zapewnienie zgodności zarządzania ryzykiem w Banku z wymogami nadzorczymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi poprzez analizowanie aktów prawnych i standardów rynkowych

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: metody ilościowe w ekonomii, ekonometria, matematyka)
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
• Dobra znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie pomiaru ryzyka płynności i ryzyka rynkowego
• Dobra znajomość instrumentów finansowych oraz produktów bankowych
• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel (w tym VBA będzie dodatkowym atutem)
• Praktyczne doświadczenie w obsłudze dużych baz danych, w tym znajomości MS SQL i technik optymalizacji zapytań
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
• Dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz dostarczanie wyników w krótkich terminach i pod presją czasu
• Zdolność do samodzielnej pracy i dostarczania produktów gotowych do użycia

Oferujemy:

• Indywidualne i odpowiedzialne zadania,
• Pracę w młodym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą
• Umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie hobby i wiele innych świadczeń